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ALMパッケージ「ALFA」

リスク管理、金融機関経営の羅針盤「ALFA」

トピック


ALFAとは

Photo:ALFAイメージ

ALFAは、従来から実施されてきたGAP分析、VaR分析など静態的分析に加え、期間収益概念を採り入れたEaR分析により、今後の累計期間収益の予想最大損失額を適宜把握できます。
日本銀行・金融庁の「モニタリング調査」にも対応しています。
コア預金、アウトライヤー規制にも対応しています。


図:ALFAの特徴

ALFAは、ALMシステムとして必要な機能は、全て備えています。

導入後のバージョンアップ作業を保守作業でカバーしますので、原則、追加費用は発生せずランニングコストの固定化が図れます。

標準機能

現状分析機能
ギャップ分析、金利リスク分析、流動性リスク分析、金利感応度別B/S表、短期プライム理論値計算
期間収益機能
金利感応度分析、収益シミュレーション、支店別収益管理
時価評価機能
現在価値分析、VaR分析、債券評価シミュレーション、株式/投信VaR分析
将来時点分析
将来価値、将来時点VaR分析

拡張機能

EaR分析
金利モデル式によるイールドカーブから基準金利シナリオを作成します。指定された期間中の収益累積額の期待値を計量します。
アモチ・アキュム対応
有価証券のアモチ・アキュム償却損益を考慮してシミュレーション結果の乖離を小さくすることを目的とした機能です。
プリペイメント対応
プリペイメント率の推計を行い、より精緻な金利リスクを算出します。
TP収益計算
(トランスファー・プライシング)
個別仕切りレートを設定して営業店の収益を確定します。
コスト構造を明らかにし、様々な切り口で原価と収益を把握します。

ALFA関連システム

時価評価システム ALFA Price

金融機関向けの時価評価パッケージシステムです。
現在価値計算手法を基に信用リスク/期限前償還リスクの影響を反映し、フォワードレート方式で資金満期までのキャッシュフロー計算が可能です。

計算方式
「スプレッド法」および「キャッシュフロー法」
変動金利計算
「FRN法(固定部分のみ)」「FRA法(資金満期まで)」
プリペイメント
中途解約率をキャッシュフローに反映
未収/未払
既経過分利息の除外、および前受利息額の加算の選択が可能
監査用資料
ロジック解説書、CFチェック表、検証用エクセルシートを提供

販売提携先

ALFAは三井情報株式会社にての販売もいたしております。
ALFAは株式会社オービックにての販売もいたしております。

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