ソリューション／ALMパッケージ「ALFA」

ALFA : ALM for Financial Analysis
基幹分析から現在価値分析、VaR分析、そしてEaR分析
・・・幅広くサポートする新ALMシステム

動作環境

・	Oracle10.2g/11.1g Standard Edition One(32bit)
・	Microsoft Office2010/2007/2003/XP Professional Edition
・	Adobe Acrobat X/9/8/7
・	機器　サーバーのみのスタンドアロン構成　リモートデスクトップを利用してクライアントPCからも使用可能　リモート保守用のルーターとISDN電話回線が別途必要
・	ネットワーク環境　既存LANによる運用　セキュリティの観点からは専用LANを推奨（別途敷設）

主な機能

システムの範囲

・	現状分析機能　ギャップ分析、金利リスク分析、流動性リスク分析、　金利感応度別B/S表、短期プライム理論値計算
・	期間収益機能　金利感応度分析、収益シミュレーション、支店収益管理、　EaR分析（オプション）、TP収益管理（オプション）
・	時価評価機能　現在価値分析、VaR分析、債券評価シミュレーション、　将来時点分析、将来時点VaR分析、株式/投信VaR分析　日次VaR分析（オプション）
・	その他機能（導入先からの要望により実現）　電子データはExcelを介しての入力を可能に　保有データのCSV出力、パラメーターのExcel入出力

操作性

・	定型処理定型帳票の出力はボタンの押下のみで作成を可能に
・	バッチ処理シミュレーション計算以外は、バッチ処理を用意しているので操作から解放される
・	カスタマイズ可能操作手順が複雑な処理は、カスタマイズメニューの作成により操作ミスを少なくすることが可能
・	Excelの活用大量のデータ入力はExcelを介して実施。入力ミスの減少や後日のチェックが可能
・	処理速度分析計算速度の向上を図っており処理速度は十分な速度を達成。

導入負荷

・	ラダークリエーターラダークリエーターによりラダーデータ作成についてシステム部の作業が軽減される
・	サポートパラメータ設定のサポート、データ内容のチェックをサポート
・	インターフェースＮＢＡ、iportなどのインターフェースを用意

機能詳細

・	対象商品貯金/貸出金/預金/固定債変動債（変動利付国債、CMS債、ステップ債、パワーデュアル債）株式/投信
・	ラダー金利満期/資金満期ラダーを月次で最長５０年先まで保有明細別に必要な場合は、別途「ALFA Price」が必要
・	ＣＦ基本的にはラダーから計算、変動債の場合は明細から作成　ラダーと同様に月次で最長５０年先まで作成するが、各月内びＣＦ発生日情報も計算変動科目については、金利満期時点で全ての元本ＣＦをたてるＦＲＮと　資金満期時点まで理論ＣＦで計算するＦＲＡ方式を計算時点で指定
・	収益シミュレーション基本的には平残での計画値を資金シナリオとして入力するが、　債券シナリオとして調達/運用明細を入力しての計算も可能金利シナリオは、基準金利と勘定科目新規レートの予測を入力する　新規レート予測は基準金利予測から自動計算することも可能であるが、　想定した金利と乖離することが多いため、エクセルで修正可能とした。　基準金利予測は、変動金利科目の更改レート計算に利用している。平残での帳票出力のほかに、残高予測、新規額予測の出力も可能延滞分は償却シナリオの指定が可能
・	分析単位（レポート機能）指定されたフォーマットでの定型帳票出力が基本であるが、CSV出力時に　勘定科目を最小単位としたレポートが可能（任意の取りまとめ出力も可）明細単位の取り扱いを指定した債券データは、一部明細別の出力も可能全てのデータが明細別に必要な場合は、別途「ALFA_Price」が必要
・	現在価値分析基準日時点での現在価値計算成行き（新規無し）での今後の現在価値推移計算シナリオを加味した将来時点分析債券については、個別銘柄毎の計算結果出力
・	各種リスク指標ギャップ分析　　　　　長短GAP額等現在価値分析　　　　NPV、含み損益、デュレーション、BPV、X％タイル値金利リスク分析　　　金利変動時の収益額変化流動性リスク分析　　調達余力、継続率を加味した運調GAP
・	ＶａＲモンテカルロ法　　HJM(ﾋｽﾄﾘｶﾙﾎﾞﾗﾃｨﾃｨ）、HW(ｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ）分散共分散法ヒストリカル法　　　※ヒストリカル法のみバックテストは無しリスクファクター　４０までの指定グリッド　グリッドデルタと株式デルタ株式固有リスク　個別銘柄の価格推移　　対トピックスβ値 *切り口　貸出金／貯金のみ、債券だけ、株式だけ　　上記の組合せによるVaR計算　VaR計算の根拠となる指定切り口のVAR値出力　　分散共分散の場合は、相関行列をCSV出力
・	ヘッジ・シミュレーション仮想店舗への仮想取引入力を行うことにより、全ての分析が可能
・	モニタリング等当局報告日本銀行マチュリティラダー表金融庁MK003、MK020、MK021、MK022
・	アウトライアー基準対応コア預金　金融庁指定のシミュレーション方式　内部モデル利用の場合は、エクセルデータ入力　　(Kijimaモデル：明細方式、DFV社：ラダー方式) 金利ショック幅　BPV（-500 ～ +500 ベーシスの指定が可能）　SPV(％タイル値）算出方式　基本は再評価法　　GPS方式、金利ラダー方式も可能金利ショック値　基準日時点　および　将来時点（６５ヶ月先までの任意の１時点）

時価開示オプション「ALFA Price」

・	計算方式割引率による信用リスク計算方式（Ｌ６スプレッド／Ｌ５新規レート）キャッシュフロー調整による信用リスク計算方式（Ｌ７）
・	計算パラメータ＜システム全般の指定＞ａ）短期の判定期間の指定ｂ）グリッドの刻み　及び　グリッド間レートの補完方法ｃ）各種コードの指定格付／債務者区分／評価金利／プールなど＜債務者区分別の計算指定＞ａ）「時価」を計算で求めるｂ）「時価」＝「簿価」ｃ）「時価」＝「簿価」－「個別貸倒引当金」ｄ）「時価」＝０＜勘定科目別の指定＞ａ）計算の単位（明細単位／勘定科目単位）ｂ）計算手法（割引金利方式／キャッシュフロー方式）ｃ）時価の計算方法（計算、入力時価、簿価など）ｄ）割引レートの決定方法（契約期間の金利／残存期間の金利）ｆ）変動金利のキャッシュフロー計算（金利満期までのＦＲＮ方式、資金満期までのＦＲＡ方式）ｇ）評価金利の使用区分（明細に指定された評価金利、勘定科目に指定された評価金利）ｈ）評価金利コード（任意の５桁で決定した金利データを利用）＜計算実行時の指定＞ａ）通貨（時価計算は通貨単位に計算）ｂ）計算手法（勘定科目で指定した計算／すべて割引率法で計算）ｃ）スプレッド調整値（格付別に指定した調整値を利用する）ｄ）未収／未払の考慮ｆ）プリペイメントの考慮
・	監査法人向け資料＜金融機関殿　計算データ表＞ａ）勘定科目別計算設定表ｂ）債務者区分別計算設定表ｃ）評価レート表ｄ）格付・保全率別スプレッド表（新規レート表）ｅ）時価計算結果表ｆ）口座明細照会表（オンライン帳票）ｇ）明細別キャッシュフローチェック表ｈ）計算ロジック検証用エクセルシート＜監査法人殿　要求データ表＞ａ）取引別の約定明細などｂ）評価金利別のキャッシュフローデータなど

販売提携先

ALFAは三井情報株式会社にての販売もいたしております

ALFAは株式会社オービックにての販売もいたしております

ぐんぎんシステムサービス株式会社
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